Interval Prediksi Bootstrap untuk Proses AR(1) Melalui Ekspansi Edgeworth

Abstract

Misal {Y_t, t=0,1,2,...} adalah proses autoregersif orde satu atau AR(1) yang stasioner. Asumsikan proses tersebut adalah Gaussin dengan parameter waktu distrik. Misal memberikan data berukuran n, yakni y₁, y₂, ..., y_n. Selanjutnya akan dikaji interval prediksi untuk y_n+k, dengan k tertentu dan k>, yang memuat y_n+k dengan peliang 1-α. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkonstruksikan prediksi interval bootstrap dan prediksi satu langkah ke depan (one-step-ahead), yakni y_n+1, hasil-hasil yang diperoleh akan dibuktikan dengan menggunakan ekspansi Edgeworth dan juga inversnya, yakni ekspansi Cornish-Fisher.