Simulation Ruin Probability on Mixture Exponential Distribution

Abstract

Dalam menghitung peluang ruin sangat tergantung pada klain, salam kasus ini klaimnya berdistribusi eksponensial. Pertama, gunakan Lemma fungsi . Lalu gunakan fungsi padat peluang dari kombinasi eksponensial dan cari fungsi distribusinya. Substitusikan ke suku kedua dari persamaan (*). Ganti u menjadi u+ct-x dan diferensilkan fungsi distribusi kombinasi eksponensial lalu substitusikan ke (*). Bandingkan koefisien dalam dua persamaan sehingga diperoleh akar-akar persamaan r₁, r₂, ...r_n dan . Persamaan peluang ruin diperolehdengan syarat r₁, r₂ ....r_n dan C₁, C₂, ..., C_n memenuhi persamaan (**). Hasil perhitungan ruinnya yaitu Y(u) = 0,62500 e^-u -0,04167.e^-5u. Yang nilainya sangat tergantung dengan u (cadangan awal).